Сравнение XG7S.L с GAGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L).
XG7S.L и GAGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XG7S.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. GAGG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XG7S.L и GAGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XG7S.L и GAGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XG7S.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | -0.06% | -0.22% | -1.85% | -0.74% | -8.86% | -6.63% | 6.73% | 1.94% | 4.76% | -0.89% |
GAGG.L Amundi Index Barclays Global Agg 500M | 0.73% | 0.42% | 0.19% | -0.73% | -5.96% | -3.91% | 5.63% | 2.75% | 4.95% | -1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XG7S.L показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GAGG.L с доходностью 0.73%.
XG7S.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 0.29%
GAGG.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XG7S.L и GAGG.L
XG7S.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GAGG.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XG7S.L vs. GAGG.L — Ранг доходности на риск
XG7S.L
GAGG.L
Сравнение XG7S.L c GAGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) и Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XG7S.L | GAGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.87 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XG7S.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XG7S.L и GAGG.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XG7S.L и GAGG.L
Ни XG7S.L, ни GAGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XG7S.L и GAGG.L
Максимальная просадка XG7S.L за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки GAGG.L в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.L и GAGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XG7S.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -19.47% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.16% | -4.17% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -14.17% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -13.47% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -9.59% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 2.31% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XG7S.L и GAGG.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Amundi Index Barclays Global Agg 500M (GAGG.L) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что XG7S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XG7S.L | GAGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.56% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 3.57% | +15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 5.17% | +16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 6.60% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 7.22% | +7.61% |