PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN3.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN3.DE (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUN3.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE G7 Government Bond, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN3.DE returned -2.76%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. EUN3.DE charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

EUN3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-2.97%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-1.20%

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.67%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%2.16%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between EUN3.DE and NQSE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с AEGE.DEEUN3.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

EUN3.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.28

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
3.17

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.08

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

10.77

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.28

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.82

-0.65

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN3.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-37.67%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-11.87%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-22.40%

+12.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-37.67%

+18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-0.84%

-20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-8.56%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.40%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN3.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.75%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

11.99%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

16.05%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

20.91%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

21.54%

-15.31%

Сравнение комиссий EUN3.DE и NQSE.DE

EUN3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.50%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN3.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

EUN3.DE is categorized as Global Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. EUN3.DE tracks FTSE G7 Government Bond, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for EUN3.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN3.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор