Сравнение EUN1.DE с SPICHA.SW
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both Europe Equities funds - EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50 while SPICHA.SW tracks the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN1.DE returned 9.16%/yr vs 9.70%/yr for SPICHA.SW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции EUN1.DE уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.70% соответственно.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 4.76% | 19.01% | 4.69% | 12.74% | -12.90% | 29.18% | 3.98% | 34.89% | -4.87% | 9.52% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and SPICHA.SW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.69 |
The correlation between EUN1.DE and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
SPICHA.SW
Сравнение EUN1.DE c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.21 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 4.07 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.65 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и SPICHA.SW
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -26.51% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -11.11% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -15.90% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -17.58% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -26.51% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.00% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -4.99% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.29% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и SPICHA.SW
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.72% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.84% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 12.35% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 13.71% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 14.14% | +1.12% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и SPICHA.SW
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и SPICHA.SW
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and SPICHA.SW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор