PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN0.DE с LCEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN0.DE с LCEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) and LCEU.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility while LCEU.DE tracks the Low Carbon 100 Europe PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUN0.DE returned 10.39%/yr vs 7.74%/yr for LCEU.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUN0.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LCEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN0.DE и LCEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у LCEU.DE с доходностью 4.87%.

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.10%
1 год
5.26%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.66%

LCEU.DE

1 день
0.90%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.12%
1 год
8.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN0.DE и LCEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.60%12.27%11.42%10.79%-2.12%
LCEU.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF		4.87%9.84%5.83%14.59%2.39%

Correlation

The correlation between EUN0.DE and LCEU.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г.

0.84

The correlation between EUN0.DE and LCEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDV
Часто сравнивают с LCEU.DE:
LCEU.DE с S6X0.DELCEU.DE с EXSH.DELCEU.DE с ASRF.DELCEU.DE с ETDD.DELCEU.DE с EMWE.DELCEU.DE с ZPRL.DELCEU.DE с ASRV.DE

Доходность на риск

EUN0.DE vs. LCEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LCEU.DE
Ранг доходности на риск LCEU.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCEU.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCEU.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN0.DE c LCEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN0.DELCEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.71

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.11

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.88

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

2.91

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN0.DE vs. LCEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN0.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCEU.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN0.DE и LCEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN0.DELCEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EUN0.DE и LCEU.DE

Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки LCEU.DE в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и LCEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN0.DELCEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-16.38%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-10.37%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-16.38%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.59%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.92%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.13%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN0.DE и LCEU.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) составляет 3.03%, в то время как у BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETF (LCEU.DE) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN0.DELCEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.11%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

10.36%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

12.77%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

13.14%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

13.14%

-0.63%

Сравнение комиссий EUN0.DE и LCEU.DE

EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LCEU.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN0.DE и LCEU.DE

Ни EUN0.DE, ни LCEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUN0.DE and LCEU.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LCEU.DE.

EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while LCEU.DE tracks Low Carbon 100 Europe PAB. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for EUN0.DE and 0.30% for LCEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN0.DE и LCEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор