PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUMD.L с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUMD.L с VWCG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUMD.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - EUMD.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUMD.L returned 7.59%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EUMD.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.

EUMD.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.26%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
15.61%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUMD.L и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%13.07%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Correlation

The correlation between EUMD.L and VWCG.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.88

The correlation between EUMD.L and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IBCJ.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SWRD.ASEUMD.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

EUMD.L vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMD.LVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.26

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.86

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.70

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

6.40

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUMD.L vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCG.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMD.LVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и VWCG.DE

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMD.LVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-35.68%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.58%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-16.07%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-20.10%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.51%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.10%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.55%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и VWCG.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMD.LVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.33%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.64%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

12.91%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.29%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.09%

-0.85%

Сравнение комиссий EUMD.L и VWCG.DE

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и VWCG.DE

Ни EUMD.L, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUMD.L and VWCG.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EUMD.L.

EUMD.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EUMD.L and 0.10% for VWCG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUMD.L и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор