Сравнение EUMD.L с LCPE.L
EUMD.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - EUMD.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUMD.L returned 7.59%/yr vs 9.64%/yr for LCPE.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EUMD.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.
Доходность
Сравнение доходности EUMD.L и LCPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUMD.L торгуется в EUR, в то время как LCPE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCPE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUMD.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 15.24%.
EUMD.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
LCPE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам EUMD.L и LCPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 8.46% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 3.99% | 30.14% | -13.14% | 2.76% |
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | 15.24% | 12.93% | 1.63% | 12.75% | -3.37% | 23.79% | 2.17% | 17.94% | -2.63% | -3.28% |
Correlation
The correlation between EUMD.L and LCPE.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.33 |
Over the past year, EUMD.L and LCPE.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов EUMD.L и LCPE.L
Секторы
EUMD.L
LCPE.L
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Энергетика
Технологии
Промышленность
EUMD.L
LCPE.L
Финансовые услуги
EUMD.L
LCPE.L
-
Здравоохранение
EUMD.L
LCPE.L
Потребительский защитный сектор
EUMD.L
LCPE.L
Потребительский циклический сектор
EUMD.L
LCPE.L
Коммуникационные услуги
EUMD.L
LCPE.L
Сырьевые материалы
EUMD.L
LCPE.L
Коммунальные услуги
EUMD.L
LCPE.L
-
Недвижимость
EUMD.L
LCPE.L
Энергетика
EUMD.L
LCPE.L
Технологии
EUMD.L
LCPE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUMD.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск
EUMD.L
LCPE.L
Сравнение EUMD.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUMD.L | LCPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.18 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 11.57 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUMD.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.14 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.98 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EUMD.L и LCPE.L
Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и LCPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUMD.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -32.81% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -5.79% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | -14.38% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -14.38% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -2.59% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -4.71% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.10% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUMD.L и LCPE.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) имеют волатильность 4.00% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUMD.L | LCPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.83% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.46% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 11.34% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.82% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 22.23% | -5.99% |
Сравнение комиссий EUMD.L и LCPE.L
EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUMD.L и LCPE.L
Ни EUMD.L, ни LCPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUMD.L and LCPE.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUMD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUMD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.
EUMD.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for EUMD.L and 0.65% for LCPE.L.
Подберите оптимальное распределение для EUMD.L и LCPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор