Сравнение EUMD.L с EGLN.L
EUMD.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EUMD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SMID NR EUR, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUMD.L returned 7.59%/yr vs 19.69%/yr for EGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EUMD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EUMD.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUMD.L показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью 4.83%.
EUMD.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
EGLN.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUMD.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 8.46% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 3.99% | 30.14% | -13.14% | 2.76% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 4.83% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.62% | 3.36% | -3.67% |
Correlation
The correlation between EUMD.L and EGLN.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г. | 0.01 |
Over the past year, EUMD.L and EGLN.L have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUMD.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
EUMD.L
EGLN.L
Сравнение EUMD.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUMD.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.80 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.58 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUMD.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.22 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.95 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EUMD.L и EGLN.L
Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUMD.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -18.35% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -16.70% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | -16.70% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -16.70% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -15.21% | +14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -6.34% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 6.57% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUMD.L и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) составляет 4.00%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUMD.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.42% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 20.15% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.96% | 23.14% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.17% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.38% | +1.86% |
Сравнение комиссий EUMD.L и EGLN.L
EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUMD.L и EGLN.L
Ни EUMD.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUMD.L and EGLN.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUMD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUMD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
EUMD.L is categorized as Europe Equities, while EGLN.L is Gold. EUMD.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for EUMD.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EUMD.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор