Сравнение EUIN.DE с UBU5.DE
EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while UBU5.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUIN.DE returned 1.89%/yr vs 10.40%/yr for UBU5.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for UBU5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUIN.DE и UBU5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIN.DE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у UBU5.DE с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции EUIN.DE уступали акциям UBU5.DE по среднегодовой доходности: 1.89% против 10.40% соответственно.
EUIN.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 1.89%
UBU5.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам EUIN.DE и UBU5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 2.26% | 1.21% | 2.05% | 1.03% | 10.68% | 7.29% | -2.78% | -1.73% | -2.68% | -0.47% |
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 13.57% | 1.27% | 20.12% | 5.47% | -1.48% | 38.86% | -9.65% | 28.22% | -4.23% | 0.98% |
Correlation
The correlation between EUIN.DE and UBU5.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between EUIN.DE and UBU5.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIN.DE vs. UBU5.DE — Ранг доходности на риск
EUIN.DE
UBU5.DE
Сравнение EUIN.DE c UBU5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUIN.DE | UBU5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 4.83 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 16.71 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUIN.DE и UBU5.DE
Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки UBU5.DE в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и UBU5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIN.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -36.36% | +24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -4.70% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.43% | -19.86% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.44% | -19.86% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.08% | -36.36% | +24.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -5.90% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.36% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIN.DE и UBU5.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 0.86%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBU5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIN.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.08% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 6.45% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 9.73% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 13.33% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 15.43% | -12.02% |
Сравнение комиссий EUIN.DE и UBU5.DE
EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UBU5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIN.DE и UBU5.DE
EUIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.35% | 2.11% | 1.74% | 2.03% | 1.92% | 1.52% | 2.49% | 1.97% | 2.53% | 2.04% | 2.32% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
EUIN.DE and UBU5.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.
EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UBU5.DE is Large Cap Value Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while UBU5.DE tracks MSCI USA Value. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.20% for UBU5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и UBU5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор