PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while DBXD.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 9.16%/yr for DBXD.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for DBXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью 1.35%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

DBXD.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.40%
1 год
2.06%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.16%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		1.35%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%6.77%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and DBXD.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.07

The correlation between EUIN.DE and DBXD.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DEDBXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.14

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.32

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.19

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

0.58

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.14

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.53

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и DBXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-54.98%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-12.28%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-15.92%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-26.70%

+21.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.23%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-11.34%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.97%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и DBXD.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 2.07%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.10%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

12.95%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

16.13%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

17.16%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

18.35%

-14.31%

Сравнение комиссий EUIN.DE и DBXD.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и DBXD.DE

Ни EUIN.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and DBXD.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DBXD.DE is Europe Equities. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while DBXD.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.09% for DBXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и DBXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор