Сравнение EUHY с FSYD
EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. EUHY is passively managed, while FSYD is actively managed. Over the past 3 years, EUHY returned 9.87%/yr vs 9.54%/yr for FSYD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUHY charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности EUHY и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUHY показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.35%.
EUHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.65%
FSYD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUHY и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.93% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -11.81% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.35% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -6.59% |
Correlation
The correlation between EUHY and FSYD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between EUHY and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUHY vs. FSYD — Ранг доходности на риск
EUHY
FSYD
Сравнение EUHY c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.83 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 15.34 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.49 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и FSYD
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUHY | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -12.11% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -2.67% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | -5.49% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.27% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -2.40% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.67% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и FSYD
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) имеют волатильность 1.07% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUHY | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 3.13% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 4.12% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 7.85% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 7.85% | +2.58% |
Сравнение комиссий EUHY и FSYD
EUHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и FSYD
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности FSYD в 6.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 5.33% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.32% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUHY and FSYD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSYD has higher volatility (1.12%) compared to EUHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, EUHY dropped -32.45% vs FSYD's -12.11%.
On 3-year performance, EUHY leads with 9.87% vs 9.54% for FSYD. On fees, EUHY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUHY has performed better with a 9.87% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 5.33% for EUHY.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for EUHY and 0.55% for FSYD.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUHY и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор