Сравнение EUHY с ESHY
EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - EUHY tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. EUHY charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности EUHY и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUHY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.99%
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUHY и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.65% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUHY vs. ESHY — Ранг доходности на риск
EUHY
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EUHY c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUHY | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUHY и ESHY
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | 0.00% | -32.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | 0.00% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUHY | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23% | 0.00% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 0.00% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 0.00% | +10.13% |
Сравнение комиссий EUHY и ESHY
EUHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и ESHY
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 5.73% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for EUHY.
EUHY has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.00% for ESHY.
EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for EUHY and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для EUHY и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор