PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUGDX с DSEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUGDX с DSEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and DSEUX (DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE) are both Europe Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 0.61%/yr for DSEUX.

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и DSEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUGDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSEUX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.29%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.05%
1 год
29.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUGDX и DSEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-4.82%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		14.47%29.25%-3.73%17.30%-17.38%18.40%10.73%23.17%-12.64%20.96%

Correlation

The correlation between EUGDX and DSEUX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2016 г.

0.68

The correlation between EUGDX and DSEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FEZEUGDX с FXAIXEUGDX с VOOEUGDX с UEPIXEUGDX с CEEEUGDX с DFCSX
Часто сравнивают с DSEUX:
DSEUX с SPYDSEUX с AEDAXDSEUX с PTSIXDSEUX с DFCSXDSEUX с UEPIXDSEUX с DSEEXDSEUX с CEE

Доходность на риск

EUGDX vs. DSEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUGDX
DSEUX
Ранг доходности на риск DSEUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEUX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c DSEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUGDX vs. DSEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUGDXDSEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и DSEUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUGDXDSEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и DSEUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUGDXDSEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.01%

—

Сравнение комиссий EUGDX и DSEUX

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DSEUX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и DSEUX

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DSEUX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		4.01%4.72%6.88%5.40%4.30%2.14%1.87%3.04%9.19%5.71%0.00%0.00%
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.66%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%

Часто задаваемые вопросы

EUGDX and DSEUX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUGDX и DSEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор