PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFM.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFM.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFM.L returned 9.69%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFM.L показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.51%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFM.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-7.52%

Correlation

The correlation between EUFM.L and UC15.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.18

The correlation between EUFM.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFM.L и UC15.L

Секторы
EUFM.L
UC15.L

Финансовые услуги

26.7%
10.9%

Промышленность

23.5%
6.6%

Коммунальные услуги

9.5%
1.1%

Технологии

8.5%
31.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.3%

Сырьевые материалы

4.8%
0.5%

Здравоохранение

4.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
15.0%

Энергетика

3.7%
14.2%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EUFM.L
26.7%
UC15.L
10.9%

Промышленность

EUFM.L
23.5%
UC15.L
6.6%

Коммунальные услуги

EUFM.L
9.5%
UC15.L
1.1%

Технологии

EUFM.L
8.5%
UC15.L
31.0%

Потребительский защитный сектор

EUFM.L
6.7%
UC15.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

EUFM.L
6.6%
UC15.L
7.3%

Сырьевые материалы

EUFM.L
4.8%
UC15.L
0.5%

Здравоохранение

EUFM.L
4.3%
UC15.L
9.8%

Коммуникационные услуги

EUFM.L
4.2%
UC15.L
15.0%

Энергетика

EUFM.L
3.7%
UC15.L
14.2%

Недвижимость

EUFM.L
1.6%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

EUFM.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFM.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.12

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.77

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.23

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

13.93

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFM.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFM.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.12

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и UC15.L

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFM.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-42.93%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-6.18%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-13.98%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-17.43%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.53%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-15.17%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.32%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) составляет 4.00%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFM.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.07%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.34%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

15.26%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.69%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.80%

+1.33%

Сравнение комиссий EUFM.L и UC15.L

И EUFM.L, и UC15.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и UC15.L

Ни EUFM.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUFM.L and UC15.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUFM.L and UC15.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

EUFM.L is categorized as Europe Equities, while UC15.L is Commodities. EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UC15.L tracks UBS CMCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFM.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор