PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFM.L с UB17.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFM.L с UB17.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) and UB17.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFM.L returned 9.69%/yr vs 13.36%/yr for UB17.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EUFM.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for UB17.L.

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и UB17.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFM.L показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у UB17.L с доходностью 5.70%.

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.51%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

UB17.L

1 день
0.30%
1 месяц
2.62%
С начала года
5.70%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.74%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFM.L и UB17.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		5.70%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-11.81%

Correlation

The correlation between EUFM.L and UB17.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.42

Over the past year, EUFM.L and UB17.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EUFM.L и UB17.L

Секторы
EUFM.L
UB17.L

Финансовые услуги

26.7%
42.2%

Промышленность

23.5%
10.2%

Коммунальные услуги

9.5%
11.8%

Технологии

8.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

4.8%
3.5%

Здравоохранение

4.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.1%

Энергетика

3.7%
7.7%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

EUFM.L
26.7%
UB17.L
42.2%

Промышленность

EUFM.L
23.5%
UB17.L
10.2%

Коммунальные услуги

EUFM.L
9.5%
UB17.L
11.8%

Технологии

EUFM.L
8.5%
UB17.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

EUFM.L
6.7%
UB17.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

EUFM.L
6.6%
UB17.L
4.5%

Сырьевые материалы

EUFM.L
4.8%
UB17.L
3.5%

Здравоохранение

EUFM.L
4.3%
UB17.L
6.0%

Коммуникационные услуги

EUFM.L
4.2%
UB17.L
5.1%

Энергетика

EUFM.L
3.7%
UB17.L
7.7%

Недвижимость

EUFM.L
1.6%
UB17.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE
Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с UC63.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с IMV.LUB17.L с EEIP.LUB17.L с MMS.LUB17.L с 5ESG.L

Доходность на риск

EUFM.L vs. UB17.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c UB17.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFM.LUB17.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.13

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.87

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.10

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

10.19

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFM.L vs. UB17.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа UB17.L равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и UB17.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFM.LUB17.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.13

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.31

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.00

-0.47

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и UB17.L

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки UB17.L в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и UB17.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFM.LUB17.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-38.67%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-9.68%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-12.56%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-19.05%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.42%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.25%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и UB17.L

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB17.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFM.LUB17.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.60%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.59%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

14.13%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

20.03%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

26.37%

-10.24%

Сравнение комиссий EUFM.L и UB17.L

EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UB17.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и UB17.L

EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.77%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%

Часто задаваемые вопросы

EUFM.L and UB17.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB17.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB17.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.34% for EUFM.L and 0.25% for UB17.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFM.L и UB17.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор