PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFM.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFM.L с PRIE.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EUFM.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFM.L returned 9.84%/yr vs 10.29%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EUFM.L charges 0.34%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFM.L показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 8.89%.

EUFM.L

1 день
-0.36%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.00%
1 год
19.53%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.84%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
-0.55%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.89%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.92%
3 года*
15.30%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFM.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		8.36%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%15.94%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		8.89%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%

Correlation

The correlation between EUFM.L and PRIE.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between EUFM.L and PRIE.L shifts across timeframes, from 0.78 (5 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFM.L и PRIE.L

Секторы
EUFM.L
PRIE.L

Финансовые услуги

26.4%
24.7%

Промышленность

23.9%
19.0%

Коммунальные услуги

9.2%
4.5%

Технологии

8.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.2%

Сырьевые материалы

4.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.3%

Здравоохранение

4.1%
13.1%

Энергетика

3.5%
5.0%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Финансовые услуги

EUFM.L
26.4%
PRIE.L
24.7%

Промышленность

EUFM.L
23.9%
PRIE.L
19.0%

Коммунальные услуги

EUFM.L
9.2%
PRIE.L
4.5%

Технологии

EUFM.L
8.9%
PRIE.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

EUFM.L
6.7%
PRIE.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

EUFM.L
6.6%
PRIE.L
8.2%

Сырьевые материалы

EUFM.L
4.9%
PRIE.L
5.1%

Коммуникационные услуги

EUFM.L
4.1%
PRIE.L
3.3%

Здравоохранение

EUFM.L
4.1%
PRIE.L
13.1%

Энергетика

EUFM.L
3.5%
PRIE.L
5.0%

Недвижимость

EUFM.L
1.6%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU

Доходность на риск

EUFM.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFM.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.96

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.71

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.26

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

8.18

-1.77

EUFM.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и PRIE.L

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFM.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-29.33%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.55%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-13.25%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-15.93%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.64%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-4.65%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и PRIE.L

Текущая волатильность для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) составляет 2.61%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFM.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.99%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.34%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.14%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

13.95%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

16.48%

+1.93%

Сравнение комиссий EUFM.L и PRIE.L

EUFM.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и PRIE.L

EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.36%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EUFM.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.

EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for EUFM.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFM.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор