Сравнение EUED.DE с WELE.DE
EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EUED.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while WELE.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUED.DE returned 3.28%/yr vs 12.20%/yr for WELE.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. EUED.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for WELE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUED.DE и WELE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUED.DE показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у WELE.DE с доходностью 13.29%.
EUED.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
WELE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUED.DE и WELE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.56% | 4.11% | 3.40% | 0.40% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 13.29% | 0.70% | 16.40% | 10.64% | 6.78% |
Correlation
The correlation between EUED.DE and WELE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUED.DE vs. WELE.DE — Ранг доходности на риск
EUED.DE
WELE.DE
Сравнение EUED.DE c WELE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUED.DE | WELE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.92 | 3.25 | +7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.04 | 10.86 | +13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUED.DE и WELE.DE
Максимальная просадка EUED.DE за все время составила -3.54%, что меньше максимальной просадки WELE.DE в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUED.DE и WELE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUED.DE | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.54% | -23.73% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -6.28% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -23.73% | +23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.23% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -5.48% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.87% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUED.DE и WELE.DE
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) составляет 0.35%, в то время как у Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что EUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUED.DE | WELE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 3.17% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 7.89% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 11.22% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 14.34% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 14.34% | -11.83% |
Сравнение комиссий EUED.DE и WELE.DE
EUED.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WELE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUED.DE и WELE.DE
Дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как WELE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUED.DE iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.36% | 2.74% | 3.86% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUED.DE and WELE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUED.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUED.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for WELE.DE.
EUED.DE is categorized as Ultrashort Bond, while WELE.DE is ESG. EUED.DE tracks iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for EUED.DE and 0.18% for WELE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUED.DE и WELE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор