PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUED.DE с IS3L.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUED.DE с IS3L.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUED.DE (iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and IS3L.DE (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds from iShares - EUED.DE tracks the iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index while IS3L.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUED.DE returned 2.11%/yr vs 4.50%/yr for IS3L.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUED.DE и IS3L.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUED.DE показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у IS3L.DE с доходностью 5.03%.

EUED.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
0.95%
С начала года
1.15%
1 год
2.18%
3 года*
3.28%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

IS3L.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.08%
С начала года
5.03%
1 год
5.65%
3 года*
4.45%
5 лет*
4.50%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUED.DE и IS3L.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.15%2.56%4.11%3.40%-0.40%-0.20%0.51%
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.03%-7.06%11.88%1.83%7.62%8.58%-8.34%

Correlation

The correlation between EUED.DE and IS3L.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EUED.DE:
EUED.DE с SEC0.DEEUED.DE с SXRV.DEEUED.DE с IS3N.DEEUED.DE с XT01.DEEUED.DE с IUSQ.DEEUED.DE с ASRW.DEEUED.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с IS3L.DE:
IS3L.DE с IS3M.DEIS3L.DE с BBLL.DEIS3L.DE с ERNX.DEIS3L.DE с EUNL.DEIS3L.DE с QDVE.DEIS3L.DE с UESD.LIS3L.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

EUED.DE vs. IS3L.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUED.DE
Ранг доходности на риск EUED.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUED.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUED.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUED.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUED.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUED.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IS3L.DE
Ранг доходности на риск IS3L.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3L.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3L.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3L.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3L.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3L.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUED.DE c IS3L.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUED.DEIS3L.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.96

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.40

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.92

1.70

+9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.04

4.09

+19.95

EUED.DE vs. IS3L.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUED.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IS3L.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUED.DE и IS3L.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUED.DE и IS3L.DE

Максимальная просадка EUED.DE за все время составила -3.54%, что меньше максимальной просадки IS3L.DE в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUED.DE и IS3L.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUED.DEIS3L.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.54%

-28.17%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-3.32%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-11.38%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.20%

-11.38%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.72%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-9.18%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.38%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EUED.DE и IS3L.DE

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (EUED.DE) составляет 0.35%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3L.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что EUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUED.DEIS3L.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.14%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

4.16%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

5.95%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

7.42%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

10.53%

-8.02%

Сравнение комиссий EUED.DE и IS3L.DE

И EUED.DE, и IS3L.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUED.DE и IS3L.DE

Дивидендная доходность EUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IS3L.DE в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUED.DE
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.36%2.74%3.86%2.75%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3L.DE
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.24%4.74%5.44%5.05%1.59%0.47%1.64%2.71%2.19%1.45%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EUED.DE and IS3L.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUED.DE and IS3L.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.

EUED.DE tracks iBoxx MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while IS3L.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUED.DE и IS3L.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор