PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUE.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUE.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUE.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EUE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUE.L returned 11.67%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUE.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности EUE.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUE.L показывает доходность 6.60%, а PRIE.L немного выше – 6.91%.

EUE.L

1 день
0.97%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.62%
1 год
18.98%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.61%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUE.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		6.60%27.87%6.16%20.16%-3.39%15.38%3.14%14.95%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between EUE.L and PRIE.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between EUE.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUE.L и PRIE.L

Секторы
EUE.L
PRIE.L

Финансовые услуги

25.0%
24.2%

Промышленность

21.7%
19.2%

Технологии

17.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.4%

Здравоохранение

5.2%
13.4%

Энергетика

4.8%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
4.6%

Сырьевые материалы

3.5%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

EUE.L
25.0%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

EUE.L
21.7%
PRIE.L
19.2%

Технологии

EUE.L
17.6%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

EUE.L
9.8%
PRIE.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

EUE.L
5.5%
PRIE.L
8.4%

Здравоохранение

EUE.L
5.2%
PRIE.L
13.4%

Энергетика

EUE.L
4.8%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

EUE.L
4.5%
PRIE.L
4.6%

Сырьевые материалы

EUE.L
3.5%
PRIE.L
5.2%

Коммуникационные услуги

EUE.L
2.4%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

EUE.L

-

PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EUE.L:
EUE.L с SPYEUE.L с EUN.LEUE.L с QQQEUE.L с FEZEUE.L с GSJYEUE.L с ESIT.DEEUE.L с INAA.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

EUE.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUE.L
Ранг доходности на риск EUE.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUE.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUE.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUE.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUE.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.36

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.90

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.60

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

5.58

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUE.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUE.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUE.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUE.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EUE.L и PRIE.L

Максимальная просадка EUE.L за все время составила -48.69%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUE.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.69%

-28.92%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-10.55%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-13.25%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-17.75%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.14%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-4.71%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.04%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EUE.L и PRIE.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUE.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.12%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.54%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

12.44%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

14.21%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

15.99%

+1.92%

Сравнение комиссий EUE.L и PRIE.L

EUE.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUE.L и PRIE.L

Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PRIE.L в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUE.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.55%2.46%3.09%3.00%2.79%2.10%2.13%3.20%3.64%2.84%3.32%2.85%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUE.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for EUE.L.

EUE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EUE.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUE.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор