PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с FLEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDV returned 2.28%/yr vs 11.81%/yr for FLEU. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FLEU с доходностью 6.27%.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

FLEU

1 день
-0.88%
1 месяц
4.88%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.17%
1 год
18.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%1.76%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		6.27%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between EUDV and FLEU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between EUDV and FLEU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и FLEU

Секторы
EUDV
FLEU

Промышленность

21.0%
21.0%

Здравоохранение

16.1%
5.8%

Финансовые услуги

14.1%
24.8%

Технологии

11.3%
14.7%

Сырьевые материалы

11.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

10.9%
5.2%

Коммунальные услуги

9.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.6%

Энергетика

2.2%
4.0%

Недвижимость

2.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Промышленность

EUDV
21.0%
FLEU
21.0%

Здравоохранение

EUDV
16.1%
FLEU
5.8%

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
FLEU
24.8%

Технологии

EUDV
11.3%
FLEU
14.7%

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
FLEU
4.3%

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
FLEU
5.2%

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
FLEU
7.1%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
FLEU
3.6%

Энергетика

EUDV
2.2%
FLEU
4.0%

Недвижимость

EUDV
2.0%
FLEU
1.2%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

FLEU
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с FXAIX
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

EUDV vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.08

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.62

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.37

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.99

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FLEU равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.08

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EUDV и FLEU

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-33.94%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.41%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.67%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-18.67%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-1.50%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.71%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.68%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и FLEU

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.75%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.38%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.02%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.34%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.25%

-0.83%

Сравнение комиссий EUDV и FLEU

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и FLEU

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FLEU в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.09%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and FLEU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (6.75%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 11.81% vs 2.28% for EUDV. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 11.81% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

FLEU has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.09% for FLEU.

FLEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор