PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с EWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с EWUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while EWUS tracks the MSCI United Kingdom Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 3.77%/yr for EWUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EWUS.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и EWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EUDV на уровне 1.21% и EWUS на уровне 1.21%. За последние 10 лет акции EUDV превзошли акции EWUS по среднегодовой доходности: 5.17% против 3.77% соответственно.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

EWUS

1 день
-1.03%
1 месяц
2.10%
С начала года
1.21%
6 месяцев
5.28%
1 год
8.92%
3 года*
12.21%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и EWUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		1.21%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%

Correlation

The correlation between EUDV and EWUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.72

The correlation between EUDV and EWUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и EWUS

Секторы
EUDV
EWUS

Промышленность

21.0%
20.7%

Здравоохранение

16.1%
3.2%

Финансовые услуги

14.1%
22.9%

Технологии

11.3%
4.3%

Сырьевые материалы

11.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.6%

Коммунальные услуги

9.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
5.7%

Энергетика

2.2%
3.3%

Недвижимость

2.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

-

14.6%

Промышленность

EUDV
21.0%
EWUS
20.7%

Здравоохранение

EUDV
16.1%
EWUS
3.2%

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
EWUS
22.9%

Технологии

EUDV
11.3%
EWUS
4.3%

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
EWUS
6.7%

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
EWUS
4.6%

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
EWUS
3.0%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
EWUS
5.7%

Энергетика

EUDV
2.2%
EWUS
3.3%

Недвижимость

EUDV
2.0%
EWUS
10.1%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

EWUS
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQ

Доходность на риск

EUDV vs. EWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c EWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVEWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.50

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.86

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.59

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

1.92

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. EWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EWUS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и EWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVEWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.50

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EUDV и EWUS

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки EWUS в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и EWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVEWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-49.33%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-15.21%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-19.84%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-48.14%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-49.33%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-5.93%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-13.08%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.65%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и EWUS

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVEWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.12%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.52%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.78%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.12%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

22.59%

-5.17%

Сравнение комиссий EUDV и EWUS

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EWUS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и EWUS

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности EWUS в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.55%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and EWUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWUS has higher volatility (6.12%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs EWUS's -49.33%.

On 10-year performance, EUDV leads with 5.17% vs 3.77% for EWUS. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDV has performed better with a 5.17% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

EWUS has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.59% for EWUS.

EWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и EWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор