PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDI.L с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDI.L с CNYA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - EUDI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDI.L returned 8.28%/yr vs -0.24%/yr for CNYA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EUDI.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности EUDI.L и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDI.L торгуется в EUR, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDI.L показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 8.39%.

EUDI.L

1 день
0.76%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.54%
6 месяцев
9.86%
1 год
10.16%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.28%
10 лет*
7.64%

CNYA

1 день
1.04%
1 месяц
-3.51%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.72%
1 год
32.77%
3 года*
8.20%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDI.L и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		7.54%19.78%8.49%17.84%-10.67%14.45%-11.74%21.42%-7.84%11.12%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.39%11.47%18.10%-16.34%-21.96%11.28%29.87%39.02%-23.11%14.89%

Correlation

The correlation between EUDI.L and CNYA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.20

Сравнение распределения секторов EUDI.L и CNYA

Секторы
EUDI.L
CNYA

Финансовые услуги

23.1%
17.0%

Промышленность

22.4%
18.3%

Коммунальные услуги

19.5%
3.2%

Сырьевые материалы

8.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
0.6%

Здравоохранение

5.7%
3.8%

Энергетика

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.9%
0.7%

Потребительский циклический сектор

1.3%
5.7%

Технологии

-

30.0%

Финансовые услуги

EUDI.L
23.1%
CNYA
17.0%

Промышленность

EUDI.L
22.4%
CNYA
18.3%

Коммунальные услуги

EUDI.L
19.5%
CNYA
3.2%

Сырьевые материалы

EUDI.L
8.8%
CNYA
10.6%

Потребительский защитный сектор

EUDI.L
7.9%
CNYA
6.7%

Коммуникационные услуги

EUDI.L
6.7%
CNYA
0.6%

Здравоохранение

EUDI.L
5.7%
CNYA
3.8%

Энергетика

EUDI.L
2.7%
CNYA
3.2%

Недвижимость

EUDI.L
1.9%
CNYA
0.7%

Потребительский циклический сектор

EUDI.L
1.3%
CNYA
5.7%

Технологии

EUDI.L

-

CNYA
30.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с EUDI.L:
EUDI.L с IDVY.LEUDI.L с SCHDEUDI.L с WDIVEUDI.L с ACWIEUDI.L с VFEG.LEUDI.L с VGTEUDI.L с SPY
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

EUDI.L vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDI.L
Ранг доходности на риск EUDI.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDI.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDI.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDI.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDI.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDI.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDI.L c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDI.LCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.92

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.65

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

4.89

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

12.39

-8.23

EUDI.L vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDI.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDI.L и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDI.L и CNYA

Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.79%, что меньше максимальной просадки CNYA в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDI.LCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-43.64%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-6.74%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-32.98%

+21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-42.08%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-43.64%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-12.00%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-16.16%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.65%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDI.L и CNYA

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) составляет 2.50%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDI.LCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.78%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

11.99%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

17.15%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

22.97%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

23.26%

-8.41%

Сравнение комиссий EUDI.L и CNYA

EUDI.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDI.L и CNYA

Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CNYA в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.79%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.53%4.08%3.66%3.31%3.61%2.80%3.07%3.12%3.71%3.15%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

EUDI.L and CNYA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDI.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDI.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

EUDI.L is categorized as Europe Equities, while CNYA is China Equities. EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EUDI.L and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDI.L и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор