PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDF.DE с WTI2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).

EUDF.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и WTI2.DE

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		13.76%18.55%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		-0.65%35.96%

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -0.65%.

EUDF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.27%
С начала года
13.76%
6 месяцев
-0.98%
1 год
31.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTI2.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.18%
1 год
35.10%
3 года*
16.74%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий EUDF.DE и WTI2.DE

И EUDF.DE, и WTI2.DE имеют комиссию равную 0.40%.

EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

EUDF.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DEWTI2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.06

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

9.94

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTI2.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DEWTI2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.69

+0.37

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и WTI2.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и WTI2.DE

Ни EUDF.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и WTI2.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и WTI2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDF.DEWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-40.18%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-15.08%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-7.78%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-11.31%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.64%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и WTI2.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDF.DEWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.56%

8.02%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

19.72%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.42%

29.16%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

26.04%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

26.62%

+3.87%