Сравнение EU13.L с USDV.L
EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - EU13.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EU13.L returned 0.18%/yr vs 8.80%/yr for USDV.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EU13.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности EU13.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EU13.L торгуется в EUR, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EU13.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции EU13.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: 0.18% против 8.80% соответственно.
EU13.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 0.18%
USDV.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам EU13.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 2.22% | 3.00% | 3.27% | -4.95% | -0.81% | -0.17% | 0.14% | -0.22% | -0.52% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 8.19% | -4.13% | 14.62% | -1.47% | 5.82% | 34.99% | -8.00% | 27.30% | 0.24% | 2.52% |
Correlation
The correlation between EU13.L and USDV.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EU13.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
EU13.L
USDV.L
Сравнение EU13.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EU13.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.75 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 4.43 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EU13.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.09 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.56 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.80 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок EU13.L и USDV.L
Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -35.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EU13.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -35.08% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -6.30% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -18.19% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -18.19% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.12% | -35.08% | +27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.91% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -5.05% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.49% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EU13.L и USDV.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.47%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EU13.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 2.36% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 7.09% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 10.08% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 13.39% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 15.81% | -14.51% |
Сравнение комиссий EU13.L и USDV.L
EU13.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EU13.L и USDV.L
Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности USDV.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EU13.L and USDV.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EU13.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EU13.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
EU13.L is categorized as European Government Bonds, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for EU13.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для EU13.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор