PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EU13.L с XGLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EU13.L с XGLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L).

EU13.L и XGLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EU13.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. XGLE.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EU13.L и XGLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EU13.L и XGLE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		-0.38%2.22%3.00%3.27%-4.95%-0.81%-0.17%0.14%-0.22%-0.52%
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C		-0.46%0.57%1.68%6.80%-18.23%-3.63%4.76%6.62%0.78%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, EU13.L показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у XGLE.L с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции EU13.L превзошли акции XGLE.L по среднегодовой доходности: 0.14% против -0.40% соответственно.

EU13.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.12%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.14%

XGLE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.10%
3 года*
2.13%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
-0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EU13.L:
EU13.L с CE31.LEU13.L с IGL5.LEU13.L с GIL5.LEU13.L с GILS.LEU13.L с GLTS.LEU13.L с GLTY.LEU13.L с VETY.L
Часто сравнивают с XGLE.L:
XGLE.L с WIGG.LXGLE.L с CWBXGLE.L с GLDXGLE.L с CSKR.LXGLE.L с GIL5.LXGLE.L с IGL5.LXGLE.L с GLTS.L

Сравнение комиссий EU13.L и XGLE.L

И EU13.L, и XGLE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

EU13.L vs. XGLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EU13.L
Ранг доходности на риск EU13.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EU13.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EU13.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EU13.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EU13.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EU13.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XGLE.L
Ранг доходности на риск XGLE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EU13.L c XGLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EU13.LXGLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.29

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.42

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.37

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

1.31

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EU13.L vs. XGLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EU13.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XGLE.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EU13.L и XGLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EU13.LXGLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.29

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.42

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.41

-0.25

Корреляция

Корреляция между EU13.L и XGLE.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EU13.L и XGLE.L

Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как XGLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		2.29%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.34%
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EU13.L и XGLE.L

Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки XGLE.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и XGLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EU13.LXGLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-22.56%

+15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-3.54%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-21.62%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.12%

-22.56%

+15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-14.64%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.41%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.00%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EU13.L и XGLE.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.62%, в то время как у Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EU13.LXGLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.93%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

2.66%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

3.79%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

6.26%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

5.29%

-4.01%