PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EU13.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EU13.L с IGL5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L).

EU13.L и IGL5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EU13.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EU13.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EU13.L и IGL5.L

2026 (YTD)202520242023
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		-0.38%2.22%3.00%2.59%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.87%-0.89%7.63%4.20%
Разные валюты инструментов

EU13.L торгуется в EUR, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EU13.L показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.87%.

EU13.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.12%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.14%

IGL5.L

1 день
0.97%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.48%
1 год
-0.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с EU13.L:
EU13.L с CE31.LEU13.L с GILS.LEU13.L с XGLE.LEU13.L с GIL5.LEU13.L с GLTS.LEU13.L с GLTY.LEU13.L с VETY.L
Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с GIL5.LIGL5.L с JG15.L

Сравнение комиссий EU13.L и IGL5.L

EU13.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

EU13.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EU13.L
Ранг доходности на риск EU13.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EU13.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EU13.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EU13.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EU13.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EU13.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EU13.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EU13.LIGL5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.08

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.08

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.22

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

-0.42

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EU13.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EU13.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IGL5.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EU13.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EU13.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.08

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.85

-0.69

Корреляция

Корреляция между EU13.L и IGL5.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EU13.L и IGL5.L

Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		2.29%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.34%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EU13.L и IGL5.L

Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и IGL5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EU13.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.12%

-1.89%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.89%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.08%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-0.28%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.39%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EU13.L и IGL5.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.62%, в то время как у iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EU13.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.82%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

3.19%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

5.11%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

4.79%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.28%

4.79%

-3.51%