Сравнение ETY с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и ICON Equity Fund (IOLZX).
ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ETY и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETY и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -7.42% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ETY показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETY имеют среднегодовую доходность 11.66%, а акции IOLZX немного впереди с 12.17%.
ETY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -8.71%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.66%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETY и IOLZX
ETY берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
ETY vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
ETY
IOLZX
Сравнение ETY c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETY | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.52 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.54 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.07 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETY | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ETY и IOLZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETY и IOLZX
Дивидендная доходность ETY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.55% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETY и IOLZX
Максимальная просадка ETY за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETY и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETY | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -56.03% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -15.69% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -27.77% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -41.04% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -10.48% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -12.71% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.76% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETY и IOLZX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) составляет 7.04%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что ETY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETY | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 7.90% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 14.56% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 23.81% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 21.38% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.28% | -2.43% |