PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с MVEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с MVEE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETSZ.DE returned 9.90%/yr vs 6.17%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и MVEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 8.14%.

ETSZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.31%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.16%

MVEE.DE

1 день
0.92%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.67%
1 год
11.72%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и MVEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.04%20.39%8.24%15.59%-10.31%24.87%25.58%
MVEE.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		8.14%8.71%8.75%12.46%-15.04%23.79%13.95%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and MVEE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.88

Over the past year, the correlation between ETSZ.DE and MVEE.DE has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с MVEE.DE:
MVEE.DE с EUNK.DEMVEE.DE с MIVA.DEMVEE.DE с B41J.DEMVEE.DE с EUN0.DEMVEE.DE с ELFC.DEMVEE.DE с EUPE.DEMVEE.DE с IUSQ.DE

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MVEE.DE
Ранг доходности на риск MVEE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEE.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEE.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEE.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETSZ.DEMVEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.18

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.72

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.58

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

5.45

+3.59

ETSZ.DE vs. MVEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MVEE.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и MVEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и MVEE.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и MVEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEMVEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-20.19%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.40%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-12.19%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-20.19%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.50%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.15%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и MVEE.DE

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEMVEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.19%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.16%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

9.93%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

12.08%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

12.47%

+2.77%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и MVEE.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и MVEE.DE

Ни ETSZ.DE, ни MVEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETSZ.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.

ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.25% for MVEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и MVEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор