PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO).

ETSX.TO и XUU-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. XUU-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 22 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%25.93%18.50%6.16%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-3.48%11.00%33.03%21.06%
Разные валюты инструментов

ETSX.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у XUU-U.TO с доходностью -3.53%.

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUU-U.TO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.95%
1 год
13.16%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с UTES.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий ETSX.TO и XUU-U.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

ETSX.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOXUU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.71

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.08

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.08

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.19

4.21

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.71

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.82

+0.55

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и XUU-U.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.87%

TTM2025202420232022202120202019
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.87%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и XUU-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-28.73%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-12.71%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-6.82%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.92%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.52%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и XUU-U.TO

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) имеют волатильность 5.15% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.39%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.97%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

18.40%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

16.31%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

17.50%

-5.72%