Сравнение ETSX.TO с XTOT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO).
ETSX.TO и XTOT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 0.82% | 18.17% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | -2.69% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у XTOT.TO с доходностью -2.69%.
ETSX.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и XTOT.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
XTOT.TO
Сравнение ETSX.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и XTOT.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности XTOT.TO в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 8.77% | 9.39% | 9.20% | 9.92% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.71% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и XTOT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -9.64% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -6.73% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.94% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 13.18% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 13.18% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 13.18% | -1.43% |