Сравнение ETSX.TO с HBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).
ETSX.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и HBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 25.93% | 18.50% | 5.25% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 3.35% | 43.71% | 24.77% | 8.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 54.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и HBNK.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
HBNK.TO
Сравнение ETSX.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 4.03 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 5.12 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.79 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 6.44 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 25.18 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.03 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 2.36 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и HBNK.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности HBNK.TO в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 3.19% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и HBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -14.78% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -8.48% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -4.49% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.41% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.17% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.15%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.96% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.04% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.56% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 12.47% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 12.47% | -0.69% |