PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с BANK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).

ETSX.TO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и BANK.TO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%25.93%18.50%6.16%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		0.95%41.00%27.90%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.95%
6 месяцев
15.78%
1 год
40.75%
3 года*
26.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с FCUQ.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий ETSX.TO и BANK.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.

BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Доходность на риск

ETSX.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOBANK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.96

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.69

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.93

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.19

16.11

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.96

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.85

+0.52

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и BANK.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности BANK.TO в 14.44%

TTM2025202420232022
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%0.00%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		14.44%13.73%15.28%13.60%10.52%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и BANK.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и BANK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-29.03%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.61%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-3.64%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.15%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.59%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и BANK.TO

Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.15%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.55%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.76%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

13.86%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

15.70%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

15.70%

-3.92%