Сравнение ETRL с VALG
ETRL (GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ETRL is actively managed, while VALG is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ETRL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for VALG.
Доходность
Сравнение доходности ETRL и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETRL показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у VALG с доходностью 31.05%.
ETRL
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- -33.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALG
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 31.05%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETRL и VALG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 5.50% | -2.92% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 31.05% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ETRL and VALG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ETRL c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF (ETRL) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETRL | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 1.29 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок ETRL и VALG
Максимальная просадка ETRL за все время составила -76.44%, что больше максимальной просадки VALG в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRL и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETRL | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.44% | -36.93% | -39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.21% | -24.15% | -24.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.50% | -11.85% | -35.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRL и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETRL | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.70% | 75.64% | +30.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.70% | 75.64% | +30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.70% | 75.64% | +30.06% |
Сравнение комиссий ETRL и VALG
ETRL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VALG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRL и VALG
Ни ETRL, ни VALG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETRL and VALG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ETRL.
ETRL and VALG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for ETRL and 0.75% for VALG.
Подберите оптимальное распределение для ETRL и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор