PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETPAX с EIAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETPAX с EIAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETPAX (Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund) and EIAMX (Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund) are both mutual funds - ETPAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EIAMX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETPAX returned 1.93%/yr vs 4.86%/yr for EIAMX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ETPAX charges 0.68%/yr vs 0.71%/yr for EIAMX.

Доходность

Сравнение доходности ETPAX и EIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETPAX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции ETPAX уступали акциям EIAMX по среднегодовой доходности: 1.93% против 4.86% соответственно.

ETPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.43%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.93%

EIAMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.44%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETPAX и EIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETPAX
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund		2.21%4.32%2.48%5.30%-9.45%1.74%4.61%6.12%1.78%3.24%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		1.46%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%

Correlation

The correlation between ETPAX and EIAMX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.20

The correlation between ETPAX and EIAMX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Часто сравнивают с ETPAX:
ETPAX с VPAIXETPAX с EIMAXETPAX с DCARXETPAX с EELDXETPAX с NQPETPAX с LSMSXETPAX с NRK
Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с CPMPXEIAMX с EIMAXEIAMX с EBABXEIAMX с EISMXEIAMX с BCI

Доходность на риск

ETPAX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETPAX
Ранг доходности на риск ETPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETPAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETPAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETPAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETPAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETPAX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETPAXEIAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.30

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
5.22

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.65

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

17.14

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETPAX vs. EIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETPAX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIAMX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETPAX и EIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETPAXEIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.30

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.23

+0.65

Просадки

Сравнение просадок ETPAX и EIAMX

Максимальная просадка ETPAX за все время составила -28.69%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETPAX и EIAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETPAXEIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.69%

-43.35%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.52%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-2.95%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-10.02%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-43.35%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.87%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-16.13%

+13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.32%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ETPAX и EIAMX

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ETPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETPAXEIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.62%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

1.78%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

2.42%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

3.20%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

22.47%

-18.51%

Сравнение комиссий ETPAX и EIAMX

ETPAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EIAMX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETPAX и EIAMX

Дивидендная доходность ETPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности EIAMX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.88%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%
ETPAX
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund		3.66%4.67%4.14%2.79%2.84%2.42%2.86%3.70%3.88%3.79%3.79%3.89%

Часто задаваемые вопросы

ETPAX and EIAMX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETPAX has higher volatility (1.41%) compared to EIAMX (0.62%). In terms of maximum drawdown, ETPAX dropped -28.69% vs EIAMX's -43.35%.

ETPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETPAX и EIAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор