Сравнение ETPAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
ETPAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мая 1994 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETPAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETPAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | -0.44% | 4.32% | 2.48% | 5.30% | -9.45% | 1.74% | 4.61% | 6.12% | 1.78% | 3.36% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ETPAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
ETPAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 1.75%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETPAX и USMSX
ETPAX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
ETPAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
ETPAX
USMSX
Сравнение ETPAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETPAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 3.63 | -2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 6.49 | -5.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.18 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 6.48 | -5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 33.64 | -30.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 3.63 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 2.39 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.86 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между ETPAX и USMSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETPAX и USMSX
Дивидендная доходность ETPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETPAX Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund | 3.73% | 4.67% | 4.14% | 2.79% | 2.84% | 2.42% | 2.86% | 3.70% | 3.88% | 3.79% | 3.79% | 3.89% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETPAX и USMSX
Максимальная просадка ETPAX за все время составила -28.69%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETPAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.69% | -2.09% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -0.40% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -2.03% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.30% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.22% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.08% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETPAX и USMSX
Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ETPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETPAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.22% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 0.40% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 0.69% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 0.70% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 0.74% | +3.18% |