Сравнение ETORX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
ETORX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 27 дек. 1993 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETORX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETORX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETORX Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund | -0.21% | 5.14% | 2.23% | 5.01% | -8.48% | 0.57% | 5.60% | 6.93% | 2.35% | 2.82% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ETORX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
ETORX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.10%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETORX и USMSX
ETORX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
ETORX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
ETORX
USMSX
Сравнение ETORX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETORX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 3.63 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 6.49 | -5.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.18 | -1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 6.48 | -5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 33.64 | -29.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETORX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.63 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.39 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.86 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между ETORX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETORX и USMSX
Дивидендная доходность ETORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETORX Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund | 3.40% | 4.17% | 3.97% | 3.19% | 2.36% | 1.80% | 2.36% | 3.17% | 3.49% | 3.64% | 3.59% | 3.76% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETORX и USMSX
Максимальная просадка ETORX за все время составила -28.41%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETORX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETORX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.41% | -2.09% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -0.40% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -2.03% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.30% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -0.22% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.08% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETORX и USMSX
Eaton Vance Oregon Municipal Income Fund (ETORX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ETORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETORX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.22% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 0.40% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 0.69% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 0.70% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 0.74% | +3.02% |