Сравнение ETO с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
ETO - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ETO и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETO и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | -8.20% | 29.96% | 15.55% | 21.54% | -29.96% | 37.18% | 6.25% | 50.98% | -19.19% | 33.57% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ETO показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции ETO превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.39% соответственно.
ETO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.17%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETO и UCEQX
ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
ETO vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
ETO
UCEQX
Сравнение ETO c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETO | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.99 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.95 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.45 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETO | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ETO и UCEQX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETO и UCEQX
Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 7.60% | 6.85% | 7.81% | 6.97% | 9.87% | 5.82% | 7.36% | 8.32% | 11.51% | 8.50% | 9.51% | 9.29% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок ETO и UCEQX
Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETO | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -35.33% | -36.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -11.75% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -25.24% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -35.33% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -6.34% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -4.92% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.43% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETO и UCEQX
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ETO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETO | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.93% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 9.65% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 16.60% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.22% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.46% | +6.25% |