PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETO с AGLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETO с AGLOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETO (Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ETO returned 12.40%/yr vs 10.46%/yr for AGLOX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETO charges 2.56%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.

Доходность

Сравнение доходности ETO и AGLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Ariel Global Fund (AGLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETO показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 24.96%. За последние 10 лет акции ETO превзошли акции AGLOX по среднегодовой доходности: 12.40% против 10.46% соответственно.

ETO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
4.31%
6 месяцев
9.07%
1 год
27.08%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.05%
10 лет*
12.40%

AGLOX

1 день
0.23%
1 месяц
10.28%
С начала года
24.96%
6 месяцев
26.21%
1 год
39.88%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETO и AGLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund		4.31%29.96%15.55%21.54%-29.96%37.18%6.25%50.98%-19.19%33.57%
AGLOX
Ariel Global Fund		24.96%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%

Correlation

The correlation between ETO and AGLOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.67

The correlation between ETO and AGLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

Ariel Global Fund

Часто сравнивают с ETO:
ETO с OVFETO с ETGETO с GQFPXETO с SSGLXETO с EELDXETO с MFWIXETO с ADX
Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с AINTXAGLOX с CAAPXAGLOX с CSUAXAGLOX с ARGFXAGLOX с CAEIXAGLOX с GCCHX

Доходность на риск

ETO vs. AGLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETO
Ранг доходности на риск ETO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETO c AGLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETOAGLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.15

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.34

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.83

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

14.52

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETO vs. AGLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETO на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа AGLOX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETO и AGLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETOAGLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.15

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ETO и AGLOX

Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и AGLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETOAGLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.02%

-24.72%

-47.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-10.66%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-12.94%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-16.77%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

-24.72%

-27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-3.37%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.81%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ETO и AGLOX

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Ariel Global Fund (AGLOX) имеют волатильность 4.18% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETOAGLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.26%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

10.53%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

12.97%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

12.66%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

13.15%

+9.59%

Сравнение комиссий ETO и AGLOX

ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии AGLOX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETO и AGLOX

Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности AGLOX в 13.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		13.11%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund		6.77%6.85%7.81%6.97%9.87%5.82%7.36%8.32%11.51%8.50%9.51%9.29%

Часто задаваемые вопросы

ETO and AGLOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGLOX has higher volatility (4.26%) compared to ETO (4.18%). In terms of maximum drawdown, ETO dropped -72.02% vs AGLOX's -24.72%.

AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETO и AGLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор