Сравнение ETNJX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
ETNJX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 12 апр. 1994 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ETNJX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETNJX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETNJX Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund | -0.14% | 4.21% | 2.12% | 5.13% | -9.80% | 1.34% | 5.40% | 8.62% | 2.00% | 4.78% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ETNJX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
ETNJX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.16%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETNJX и USMSX
ETNJX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
ETNJX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
ETNJX
USMSX
Сравнение ETNJX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETNJX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.63 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 6.49 | -5.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.18 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 6.48 | -5.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 33.64 | -30.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETNJX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.63 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 2.39 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.86 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между ETNJX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETNJX и USMSX
Дивидендная доходность ETNJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETNJX Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund | 3.40% | 4.16% | 3.49% | 2.40% | 2.53% | 2.37% | 2.71% | 3.27% | 3.39% | 3.56% | 3.62% | 3.61% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETNJX и USMSX
Максимальная просадка ETNJX за все время составила -31.32%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETNJX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETNJX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -2.09% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -0.40% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.70% | -2.03% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.30% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.22% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.08% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETNJX и USMSX
Eaton Vance New Jersey Municipal Income Fund (ETNJX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что ETNJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETNJX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.22% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.40% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 0.69% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 0.70% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.74% | +3.46% |