Сравнение ETLX.DE с LGGE.DE
ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLX.DE is a Precious Metals fund tracking the DAXglobal® Gold Miners, while LGGE.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLX.DE returned 46.63%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ETLX.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLX.DE и LGGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLX.DE показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.
ETLX.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 60.19%
- 3 года*
- 46.63%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 15.32%
LGGE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLX.DE и LGGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETLX.DE L&G Gold Mining UCITS ETF | -2.30% | 152.55% | 27.41% | 11.05% | -7.10% | -3.20% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 11.27% | 38.29% | 14.07% | 17.18% | -3.86% | 7.23% |
Correlation
The correlation between ETLX.DE and LGGE.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLX.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск
ETLX.DE
LGGE.DE
Сравнение ETLX.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLX.DE | LGGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.61 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 13.07 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLX.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.19 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ETLX.DE и LGGE.DE
Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и LGGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLX.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.44% | -20.11% | -53.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -7.28% | -21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -14.71% | -14.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -2.09% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -3.23% | -31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 2.01% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLX.DE и LGGE.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLX.DE | LGGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 3.60% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.22% | 9.47% | +25.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.70% | 11.99% | +33.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 14.60% | +21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 14.60% | +19.23% |
Сравнение комиссий ETLX.DE и LGGE.DE
ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LGGE.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLX.DE и LGGE.DE
ETLX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGGE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETLX.DE L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGGE.DE L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.47% | 4.37% | 4.43% | 4.18% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
ETLX.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGGE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGGE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.
ETLX.DE is categorized as Precious Metals, while LGGE.DE is Europe Equities. ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Their fees differ too: 0.65% for ETLX.DE and 0.25% for LGGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и LGGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор