PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLX.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLX.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLX.DE (L&G Gold Mining UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLX.DE is a Precious Metals fund tracking the DAXglobal® Gold Miners, while EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETLX.DE returned 46.63%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ETLX.DE charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLX.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLX.DE показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.

ETLX.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
60.19%
3 года*
46.63%
5 лет*
23.41%
10 лет*
15.32%

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLX.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		-2.30%152.55%27.41%11.05%-7.10%12.79%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between ETLX.DE and EN4C.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.16

The correlation between ETLX.DE and EN4C.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLX.DE:
ETLX.DE с VHVE.LETLX.DE с UBUD.DEETLX.DE с CSPX.LETLX.DE с GDXETLX.DE с RGLDETLX.DE с DFENETLX.DE с BNKE.L
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

ETLX.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLX.DE
Ранг доходности на риск ETLX.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLX.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLX.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLX.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLX.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLX.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLX.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.69

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.21

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.44

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

8.36

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLX.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLX.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EN4C.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLX.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLX.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.72

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ETLX.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка ETLX.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLX.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLX.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.44%

-25.41%

-48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-8.81%

-20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-17.63%

-11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-4.02%

-20.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-13.89%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

3.64%

+7.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLX.DE и EN4C.DE

L&G Gold Mining UCITS ETF (ETLX.DE) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ETLX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLX.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.03%

5.98%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.22%

14.54%

+20.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

17.98%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

18.11%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

18.11%

+15.72%

Сравнение комиссий ETLX.DE и EN4C.DE

ETLX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLX.DE и EN4C.DE

Ни ETLX.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLX.DE and EN4C.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EN4C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EN4C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ETLX.DE.

ETLX.DE is categorized as Precious Metals, while EN4C.DE is Commodities. ETLX.DE tracks DAXglobal® Gold Miners, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.65% for ETLX.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLX.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор