Сравнение ETLR.DE с XDNY.DE
ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while XDNY.DE tracks the MSCI Japan Select ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 10.36%/yr vs 9.79%/yr for XDNY.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for XDNY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLR.DE и XDNY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLR.DE показывает доходность 18.40%, что значительно ниже, чем у XDNY.DE с доходностью 19.51%.
ETLR.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
XDNY.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам ETLR.DE и XDNY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 18.40% | 12.41% | 14.84% | 16.04% | -12.03% | 10.00% | 5.42% | 16.90% |
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 19.51% | 11.70% | 12.67% | 16.15% | -12.83% | 9.07% | 4.79% | 18.78% |
Correlation
The correlation between ETLR.DE and XDNY.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between ETLR.DE and XDNY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLR.DE vs. XDNY.DE — Ранг доходности на риск
ETLR.DE
XDNY.DE
Сравнение ETLR.DE c XDNY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLR.DE | XDNY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.66 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 11.91 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLR.DE и XDNY.DE
Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки XDNY.DE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и XDNY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLR.DE | XDNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -99.40% | +71.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.20% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -17.97% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -19.82% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -98.37% | +95.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -98.65% | +93.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.14% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLR.DE и XDNY.DE
Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 5.44%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDNY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLR.DE | XDNY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.96% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 15.81% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 19.46% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.91% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.55% | +0.36% |
Сравнение комиссий ETLR.DE и XDNY.DE
ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDNY.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLR.DE и XDNY.DE
ETLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.38% | 1.66% | 1.60% | 1.77% | 2.98% | 1.40% | 1.82% | 1.73% | 1.24% | 2.07% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ETLR.DE and XDNY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for XDNY.DE.
ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while XDNY.DE tracks MSCI Japan Select ESG Screened. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.15% for XDNY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и XDNY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор