PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDNY.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDNY.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDNY.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both exchange-traded funds - XDNY.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Select ESG Screened, while 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. XDNY.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, XDNY.DE returned 14.41%/yr vs 20.30%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDNY.DE charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDNY.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDNY.DE показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 37.51%.

XDNY.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.52%
С начала года
15.90%
6 месяцев
16.21%
1 год
30.31%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.26%
10 лет*
8.63%

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDNY.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDNY.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		15.90%11.68%12.72%16.12%-1.47%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%

Correlation

The correlation between XDNY.DE and 3JPN.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.89

The correlation between XDNY.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с XDNY.DE:
XDNY.DE с PR1J.DEXDNY.DE с XNAS.DEXDNY.DE с ETLR.DEXDNY.DE с JSRI.DEXDNY.DE с XAIX.DEXDNY.DE с IUS4.DEXDNY.DE с EUNN.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE

Доходность на риск

XDNY.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDNY.DE
Ранг доходности на риск XDNY.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNY.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNY.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNY.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNY.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNY.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDNY.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDNY.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.13

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.88

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

1.96

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

5.61

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDNY.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDNY.DE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDNY.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDNY.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок XDNY.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка XDNY.DE за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDNY.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDNY.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-51.65%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-34.71%

+24.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-51.65%

+33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.07%

+6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-14.56%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

12.19%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XDNY.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNY.DE) составляет 3.45%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что XDNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDNY.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

11.68%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

48.68%

-33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

60.28%

-41.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

52.77%

-36.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

52.77%

-36.23%

Сравнение комиссий XDNY.DE и 3JPN.DE

XDNY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDNY.DE и 3JPN.DE

Дивидендная доходность XDNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDNY.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.42%1.66%1.60%1.77%2.98%1.40%1.82%1.73%1.24%2.07%0.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XDNY.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDNY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDNY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

XDNY.DE is categorized as Japan Equities, while 3JPN.DE is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.15% for XDNY.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDNY.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор