Сравнение ETLR.DE с WTDX.DE
ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 9.93%/yr vs 26.95%/yr for WTDX.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLR.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLR.DE показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%.
ETLR.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам ETLR.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 15.36% | 12.36% | 14.84% | 16.06% | -11.99% | 10.00% | 5.41% | 16.57% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 16.17% |
Correlation
The correlation between ETLR.DE and WTDX.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between ETLR.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLR.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
ETLR.DE
WTDX.DE
Сравнение ETLR.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLR.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 6.61 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 22.15 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLR.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.79 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.37 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ETLR.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLR.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.67% | -34.50% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -8.09% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -23.63% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | -23.63% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -7.95% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.42% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLR.DE и WTDX.DE
Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 3.19%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLR.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.75% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 14.17% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 19.25% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 19.43% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 20.00% | -3.16% |
Сравнение комиссий ETLR.DE и WTDX.DE
ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLR.DE и WTDX.DE
ETLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETLR.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор