PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с TTPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLR.DE с TTPX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and TTPX.DE (Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while TTPX.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 9.68%/yr vs 18.70%/yr for TTPX.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for TTPX.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и TTPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у TTPX.DE с доходностью 16.32%.

ETLR.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
-3.05%
6 месяцев
7.91%
С начала года
14.72%
1 год
31.18%
3 года*
15.68%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

TTPX.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
9.26%
С начала года
16.32%
1 год
41.95%
3 года*
24.66%
5 лет*
18.70%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и TTPX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.72%12.41%14.84%16.04%-12.03%10.00%5.42%16.90%
TTPX.DE
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)		16.32%27.49%21.75%32.48%-4.73%10.61%5.85%14.74%

Correlation

The correlation between ETLR.DE and TTPX.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.83

The correlation between ETLR.DE and TTPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с TTPX.DE:
TTPX.DE с LYBK.DETTPX.DE с SODJ.DETTPX.DE с ZPDW.DETTPX.DE с EMNJ.DETTPX.DE с NS4E.DETTPX.DE с IBCG.DETTPX.DE с JPNH.DE

Доходность на риск

ETLR.DE vs. TTPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TTPX.DE
Ранг доходности на риск TTPX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTPX.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTPX.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTPX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTPX.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTPX.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c TTPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLR.DETTPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.16

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.00

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.26

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

14.65

-4.96

ETLR.DE vs. TTPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTPX.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и TTPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и TTPX.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки TTPX.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и TTPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLR.DETTPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-36.52%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.80%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-20.65%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-20.65%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-4.33%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-7.80%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и TTPX.DE

L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE) имеют волатильность 6.15% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLR.DETTPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.03%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.62%

15.54%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

19.47%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

18.09%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

18.15%

-1.21%

Сравнение комиссий ETLR.DE и TTPX.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TTPX.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и TTPX.DE

Ни ETLR.DE, ни TTPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ETLR.DE and TTPX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for TTPX.DE.

ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while TTPX.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.48% for TTPX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и TTPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор