Сравнение ETLR.DE с BATG.DE
ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both Japan Equities funds - ETLR.DE tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap while BATG.DE tracks the Foxberry Sustainability Consensus Japan. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for BATG.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLR.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETLR.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
BATG.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLR.DE и BATG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETLR.DE L&G Japan Equity UCITS ETF | 15.36% | 12.36% | 14.84% | 16.06% | 1.96% |
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 5.88% | 12.80% | 12.76% | 1.17% |
Correlation
The correlation between ETLR.DE and BATG.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between ETLR.DE and BATG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLR.DE vs. BATG.DE — Ранг доходности на риск
ETLR.DE
BATG.DE
Сравнение ETLR.DE c BATG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLR.DE | BATG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLR.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ETLR.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLR.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLR.DE и BATG.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLR.DE | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | — | — |
Сравнение комиссий ETLR.DE и BATG.DE
ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BATG.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLR.DE и BATG.DE
Ни ETLR.DE, ни BATG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETLR.DE and BATG.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for BATG.DE.
ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan. They also come from different issuers: Legal & General and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.16% for BATG.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и BATG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор