Сравнение ETLQ.DE с IWDG.L
ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) and IWDG.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap while IWDG.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLQ.DE returned 13.10%/yr vs 10.51%/yr for IWDG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETLQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IWDG.L.
Доходность
Сравнение доходности ETLQ.DE и IWDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETLQ.DE торгуется в EUR, в то время как IWDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLQ.DE показывает доходность 10.88%, а IWDG.L немного ниже – 10.47%.
ETLQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
IWDG.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLQ.DE и IWDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 10.88% | 8.14% | 26.10% | 20.83% | -13.64% | 32.63% | 5.63% | 24.59% |
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 10.47% | 11.11% | 25.53% | 23.81% | -22.96% | 30.67% | 4.10% | 23.09% |
Correlation
The correlation between ETLQ.DE and IWDG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between ETLQ.DE and IWDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLQ.DE vs. IWDG.L — Ранг доходности на риск
ETLQ.DE
IWDG.L
Сравнение ETLQ.DE c IWDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLQ.DE | IWDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.87 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 11.84 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLQ.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.69 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ETLQ.DE и IWDG.L
Максимальная просадка ETLQ.DE за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки IWDG.L в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLQ.DE и IWDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLQ.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -40.95% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -7.55% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -20.37% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -28.18% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.52% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.82% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.83% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLQ.DE и IWDG.L
Текущая волатильность для L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) составляет 2.68%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что ETLQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLQ.DE | IWDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.16% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 9.37% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 12.81% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.69% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.27% | -2.53% |
Сравнение комиссий ETLQ.DE и IWDG.L
ETLQ.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLQ.DE и IWDG.L
ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLQ.DE L&G Global Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWDG.L iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
ETLQ.DE and IWDG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IWDG.L.
ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap, while IWDG.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.10% for ETLQ.DE and 0.30% for IWDG.L.
Подберите оптимальное распределение для ETLQ.DE и IWDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор