PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLF.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) and M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity while M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLF.DE returned 12.26%/yr vs 13.63%/yr for M9SA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETLF.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for M9SA.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 23.78%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 32.08%.

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%4.88%

Correlation

The correlation between ETLF.DE and M9SA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.89

The correlation between ETLF.DE and M9SA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с SXRS.DE

Доходность на риск

ETLF.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEM9SA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.77

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.27

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.36

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

8.24

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M9SA.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.07

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и M9SA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLF.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-68.53%

+39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.98%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-17.75%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-27.06%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.62%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-33.68%

+21.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.76%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и M9SA.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеют волатильность 5.93% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLF.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.09%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

19.44%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

22.09%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.25%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.11%

-2.52%

Сравнение комиссий ETLF.DE и M9SA.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и M9SA.DE

Ни ETLF.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ETLF.DE and M9SA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity, while M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: Legal & General and China Post Global. Their fees differ too: 0.15% for ETLF.DE and 0.60% for M9SA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLF.DE и M9SA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор