PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с XIEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с XIEE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 7.82%/yr vs 9.55%/yr for XIEE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XIEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и XIEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у XIEE.DE с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям XIEE.DE по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.55% соответственно.

ETL2.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.71%
С начала года
16.78%
1 год
26.19%
3 года*
10.64%
5 лет*
11.94%
10 лет*
7.82%

XIEE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.72%
1 год
20.35%
3 года*
14.69%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и XIEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		16.78%4.89%11.58%-9.47%24.86%46.21%-7.56%10.89%-4.22%-9.85%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		10.72%20.33%8.08%15.72%-9.15%24.96%-3.13%27.82%-10.98%10.20%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and XIEE.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.22

The correlation between ETL2.DE and XIEE.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L
Часто сравнивают с XIEE.DE:
XIEE.DE с ZPDX.DEXIEE.DE с CDZ.TOXIEE.DE с VDY.TOXIEE.DE с XDWD.DEXIEE.DE с CEMT.DEXIEE.DE с ELFC.DEXIEE.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. XIEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XIEE.DE
Ранг доходности на риск XIEE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIEE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIEE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c XIEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETL2.DEXIEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.48

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.10

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.02

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

8.29

-0.15

ETL2.DE vs. XIEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIEE.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и XIEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и XIEE.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.05%, что больше максимальной просадки XIEE.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и XIEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEXIEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.05%

-35.52%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.03%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.52%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-19.30%

-3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.52%

-35.52%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.41%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-7.18%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.45%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и XIEE.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEXIEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.38%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

11.91%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

13.73%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.29%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

17.29%

-3.61%

Сравнение комиссий ETL2.DE и XIEE.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XIEE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и XIEE.DE

ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIEE.DE
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF		2.36%2.49%3.26%2.85%5.70%1.50%3.74%0.30%3.19%0.92%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and XIEE.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while XIEE.DE is Europe Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XIEE.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.12% for XIEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и XIEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор