PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ETL2.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 8.17%/yr vs 8.63%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 22.10%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям UIQK.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 8.63% соответственно.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and UIQK.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2013 г.

0.91

The correlation between ETL2.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DEUIQK.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.11

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.65

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.81

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

3.75

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEUIQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.11

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки UIQK.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-40.58%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-15.84%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-15.84%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-17.37%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

-30.72%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.23%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-14.71%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

7.66%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и UIQK.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 4.60%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.01%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.05%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

25.76%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.74%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

15.90%

-2.21%

Сравнение комиссий ETL2.DE и UIQK.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и UIQK.DE

Ни ETL2.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ETL2.DE and UIQK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор