PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с RENW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while RENW.DE is a Energy Equities fund tracking the Solactive Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETL2.DE returned 13.12%/yr vs 9.15%/yr for RENW.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for RENW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 43.00%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

RENW.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
4.00%
С начала года
43.00%
6 месяцев
41.28%
1 год
80.41%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и RENW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%1.30%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		43.00%35.27%-9.64%-11.30%-3.32%1.09%18.53%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and RENW.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.14

The correlation between ETL2.DE and RENW.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с SMOGRENW.DE с WRNW.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DERENW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.49

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.36

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

9.22

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

34.50

-26.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа RENW.DE равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DERENW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.49

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и RENW.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки RENW.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и RENW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DERENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-43.93%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.63%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-35.00%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-42.30%

+19.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.64%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-17.33%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.31%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и RENW.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 4.60%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DERENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

8.24%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

16.85%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

22.80%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

22.02%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

22.48%

-8.79%

Сравнение комиссий ETL2.DE и RENW.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RENW.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и RENW.DE

Ни ETL2.DE, ни RENW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and RENW.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for RENW.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while RENW.DE is Energy Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while RENW.DE tracks Solactive Clean Energy. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.49% for RENW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и RENW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор